Data Mining cos’è e qual è il nesso con la finanza?
Spesso si tende a credere che le decisioni prese dall’uomo siano più affidabili di quelle prese dal freddo calcolatore e che ci proteggano dagli errori dei meccanismi automatizzati.
Pare che l’uomo sia più trasparente nelle scelte che compie, quasi come se fosse in gradi di dominare gli eventi. Ma non è proprio l’uomo a determinare e a definire ciò che la macchina meramente esegue?
La vera black-box è la discrezionalità della mente umana del gestore in cui non ci si può addentrare e da cui derivano decisioni discrezionali, soggette ad emotività, e non verificabili se non col senno del poi.
Intendiamoci, per 4Timing SIM resta indispensabile l’esperienza, l’intraprendenza e l’ingegno propri dell’uomo. Sosteniamo però con convinzione il beneficio che può derivare dal connubio fra la mente umana e i mezzi computerizzati di analisi ed elaborazione dei dati.
Il nostro approccio si poggia su tre pilastri fondamentali:
- Metodo scientifico
- Approccio sistematico
- Approccio quantitativo
Il metodo scientifico
Il metodo scientifico è la modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile, oltre che in grado di allontanare e proteggere dall’atteggiamento discrezionale dell’uomo. Esso consiste, da una parte, nella raccolta di evidenze empiriche attraverso l’osservazione del mercato; dall’altra, nella formulazione di ipotesi e teorie da sottoporre al vaglio dell’esperimento per testarne l’efficacia (di qui emergono i presupposti teorici del nostro approccio: Il mercato si discosta dal modello dei mercati efficienti ed è dominato da tendenze di medio lungo periodo).
Il metodo scientifico consiste di tre fasi principali: osservazione, ipotesi e verifica. Se non posso verificare la mia ipotesi, non posso misurarne il grado di affidabilità e quindi l’approccio non è scientifico. Di qui il collegamento con l’approccio sistematico.
Il metodo scientifico consiste di tre fasi principali:
- Osservazione
- Ipotesi
- verifica
Se non posso verificare la mia ipotesi, non posso misurarne il grado di affidabilità e quindi l’approccio non è scientifico. Di qui il collegamento con l’approccio sistematico.
L’approccio sistematico
Rispetto ad un approccio discrezionale ci permette, definite le regole e strutturato in maniera chiara i passaggi, di misurare la loro affidabilità attraverso la fase di test.
Se le regole di gestione fanno parte di un processo rigoroso e sistematico, è possibile tradurle in un algoritmo che una volta applicato alle serie storiche dei prezzi dei mercati, oltre a darci dei segnali di ingresso e di uscita, ci dice come si sarebbe comportato nel passato, su orizzonti temporali lunghi e su eventi complicati come la crisi del 1929, bolla del Nasdaq, crisi subprime, ecc.
Dalla visione lineare del mercato a quella non lineare. L’approccio quantitativo e il data-mining
Infine l’approccio quantitativo ed il data mining permettono la raccolta e l’elaborazione di ingenti quantità di dati attraverso meccanismi computazionali*, al fine di estrarne informazioni significative sotto forma di regole.
In conclusione per 4Timing SIM essere sistematici ed utilizzare un modello quantitativo ci permette, a differenza dell’approccio discrezionale, di essere rigorosi nell’applicare il metodo scientifico alle nostre ricerche.
Oggi molti settori si affidano al data mining per affinare le loro ricerche e migliorare i loro business. Il settore sanitario, per esempio, lo impiega diffusamente per la valutazione dell’efficacia di nuovi trattamenti terapeutici. Infatti, il campo medico oggi genera un enorme ammontare di dati complessi relativi a pazienti, alle risorse ospedaliere, alla diagnosi di malattie, alle cartelle cliniche, ecc. Tutti questi dati, una volta processati e analizzati, costituiscono una risorsa chiave per l’estrapolazione di conoscenza, essenziale per potenziare l’efficienza a livello di costi (in tal modo i pazienti possono ricevere cure migliori ad un prezzo inferiore) e per indirizzare le decisioni dei medici.
Le tecniche di Data Mining vengono diffusamente applicate ai dati presenti sul web, da colossi come Google, Facebook, Amazon, ecc. per capire sempre più velocemente e con maggiore precisione come i gusti degli utenti cambiano e si evolvono.
Non c’è dubbio che il futuro del web appartenga a chi dispone delle più sofisticate tecniche di estrazione dei dati. Attenzione però, l’assenza della componente umana nel dirigere attivamente e nel tenere le fila fra l’ammontare grezzo di dati rende l’algoritmo inevitabilmente fragile.
4Timing SIM dichiara di dedicarsi al mondo finanziario attraverso la lente della scienza. Per realizzare ciò, il processo deve essere disciplinato e le decisioni sistematizzate seguendo una serie di regole codificate dal computer.
Appurato che è l’uomo ad influenzare e determinare le scelte in base alle proprie conoscenze e alle sue idee, la macchina non solo è un valido supporto per la loro implementazione, ma è fondamentale per incrementarne il grado di solidità. Infatti, solo attraverso un atteggiamento critico sostenuto da un’opportuna strumentazione possiamo renderci conto di quanto una strategia di gestione, che all’apparenza sembra portare a dei risultati ineccepibili, si possa facilmente e rapidamente rompere. La macchina, quindi, rende tangibilmente consapevoli della fragilità di certe convinzioni. L’uomo resta essenziale e determinante nell’influenzare e indirizzare le ricerche e le analisi in base alle proprie conoscenze ed esperienze.
*I metodi computazionali permettono di risolvere con i computer problemi complessi (raramente risolubili per via analitica) attraverso il linguaggio della matematica, nella forma di algoritmi. Il criterio di computabilità è un criterio epistemologico secondo cui, per essere scientifica, una teoria della mente dovrebbe essere descrivibile nella forma di un algoritmo
CIO & Founder 4Timing SIM – Lavoro nel mondo della gestione del risparmio da quasi trent’anni con lo stesso entusiasmo di quando ho iniziato. In questi ultimi venti anni, coadiuvato dal mio staff, mi sono dedicato all’implementazione di modelli sistematici di gestione attraverso l’applicazione del metodo scientifico, sempre pronto a valutare nuove possibilità ma con l’occhio critico della scienza. Mi rispecchio nella frase del filosofo Karl Popper: “Il metodo della scienza è il metodo di audaci congetture e ingegnosi e severi tentativi di confutarle.” Nel 2016 ho deciso di fondare 4Timing SIM per offrire, attraverso i servizi di consulenza finanziaria e gestione del patrimonio, il know-how accumulato in questi anni.
